[성공률 높이기 위한 통계내기] 주식 자동매매 시초가 매매 조건식 만들기

키움주식 자동매매 캐치 프로그램을 이용하여 상승하는 주식을 포착하는 조건식을 만들어보려고 한다. 제일 중요한 것은 충분히 올라가기 전에 파악 후 매수하는 것, 그러나 정확도는 높게 만들어야 한다. 데이트레이딩을 목적으로 한다.

 

 

---

키움주식 자동매매 캐치 조건식 만들기 

상승하는 주식을 포착하기 위해 금일 초반 급등하는 주식들을 정리 및 분류, 일반적이지 않은 값을 소거하고 데이터를 만든다.

승률은 높되, 전부 다 포착하기 위함이 아니다.

정확도는 높되, 너무 낮은 수익률을 얻으면 안 된다.

 

---

오늘의 목표

1) 시초가 매매 조건식의 성공률을 위해 다양한 조건의 종목들을 백테스팅해 보았다.

2) 4월의 데이터를 정리하여 조건식에 반영할 예정

3) 자동매매 아이디어를 얻은 매매공식은 다음과 같다.

2024.04.23 - [경제/주식 기본 상식 & 매매 팁] - 갭상승 시초가매매 조건식 - 자동매매 가능, 갭상승하면 오를까?

갭상승 시초가매매 조건식 - 자동매매 가능, 갭상승하면 오를까?

 

 

 

---

 

통계

1) 4월의 통계

다양한 조건을 대입하여 4월 1일부터 현재까지의 통계를 백테스팅 했다.

통계 예시.. 종목명은 가려놓았다.

위 이미지와 같이 총 100개 정도의 종목을 분석해 놓았다.

이를 통해 첫 분봉, 볼벤 범위, 시가 조건을 적절하게 조절하려 한다.

 

---

 

분석

전체 100개 종목에서 59개의 종목이 익절을 했으며, 59%의 승률을 갖는다.

 

1) 첫 분봉 기준

첫 분봉	성공	실패	성공률
3.5	2	2	50%
2.5	6	2	75%
1.5	7	6	54%
0.5	17	7	71%
-0.5	18	11	62%
-1.5	5	11	31%
-2.5	3	3	50%

 

첫 분봉의 경우 2.5, 0.5인 경우가 제일 높았고, 표본 수는 0.5,-0.5가 제일 많았다.

-1.5,-2.5의 경우 승률이 좋지 않았다.

 

2) 볼벤 범위

볼벤 범위	성공	실패	성공률
O	28	19	60%
X	30	23	57%

시가가 볼벤 범위 내에서 시작할 경우 61%, 볼벤 범위 밖에서 시작할 경우 57%의 승률을 가진다.

생각보다는 큰 차이가 나지 않는다.

볼벤 범위 밖에서 시작하는 경우가 좀 더 표본이 많다.

 

3) 시가 형성

시가범위	성공	실패	성공률
8%~15%	16	2	89%
5%~8%	15	12	56%
4%~5%	6	8	43%
3%~4%	21	20	51%

8% 이상에서 시작하는 종목이 제일 승률이 높았다. 상당히 의외의 결과였다.그 외에 8% 미만에서는 전부 비슷했다.

혹시 장이 좋아서 그런 건 아니었을지, 3월의 데이터도 분석해 볼 필요가 있다.

 

4) 높은 수익률 종목분석

10% 이상 상승종목의 조건별 비율과 전체 조건별 비율을 비교해 봤다.

통계적으로 확실히 계산한 것은 아니지만(표본도 적고) 언뜻 보기에 유의미한 차이가 있어 보이는 것들을 강조표시했다.

첫 분봉의 경우 0.5,-0.5의 비율이 높았고, -1.5~2.5의 비율은 적었다.

볼벤 범위의 경우 범위 내에 있는 것이 비율이 좀 더 높았다.

시가의 경우 8% 이상 시작하는 경우의 비율이 높았다.

 

5) 정리

- 첫 분봉 : -1% 이하의 경우를 굳이 넣을 필요는 없음. 그 외의 경우 현상 유지
- 볼벤 범위는 크게 차이가 없으나, 높은 수익의 익절을 원한다면 범위 내가 유리함.
- 시가 형성의 경우 8% 이상 상승의 승률과 높은 수익률의 비율이 높았음.

조건식 변경 : 시가 형성의 조건 범위를 좀 더 좁힐 수 있으나, 매매가 너무 적어질 가능성이 있음.
필요하다면 시가 범위를 좁히고 볼벤 범위 제한을 없애는 것 가능.

추후 3월 데이터도 분석하여 결정해 볼 필요가 있음.
추가) 높은 시가 형성의 경우 첫 분봉이 -1.5,-2.5이면서 성공률이 높은 경우가 있음. 분석 필요
추가) 시가 3~5% 형성의 경우도 분석 필요

---

 

마무리

조건식을 수정하지 않고 진행

 

29일 실행해 본 뒤, 결과 분석