키움주식 자동매매 캐치 조건식 만들기 - 시초 급등주 포착 240222

키움주식 자동매매 캐치 프로그램을 이용하여 시초가에 급등하는 주식을 포착하는 조건식을 만들어보려고 한다. 제일 중요한 것은 충분히 올라가기 전에 파악 후 매수하는 것, 그러나 정확도는 높게 만들어야 한다. 데이트레이딩을 목적으로 한다.

 

1) 목표 (변경)

2) 오늘의 주식 분류 및 방향설정

3) 분석

 

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키움주식 자동매매 캐치 조건식 만들기 - 시초 급등주 포착 240222

시초가에 급등하는 주식을 포착하기 위해 금일 초반 급등하는 주식들을 정리 및 분류, 일반적이지 않은 값을 소거하고 데이터를 만든다.

승률은 높되, 전부 다 포착하기 위함이 아니다.

정확도는 높되, 너무 낮은 수익률을 얻으면 안 된다.

 

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목표 (변경)

어제 설정해 놓고 오늘 아침에 돌려놓은 매매를 돌려봤는데 뜬금없는 수익을 만들어냈다.

17000원 수익?

종목당 최대 10만 원으로 돌렸는데 현재 보유 종목 + 실현 손익까지 하면 17000원의 수익이 있다.

벌써 이렇게 되면 안 되는데?

내역을 자세히 봤더니, 약간의 우연이 섞인듯하다.

기존 나의 목표는 첫 10분간 상승하는 종목을 찾는 것이었으나, 이 종목들을 전부 그렇지 않았다.

오히려 첫 10분간 보합 후 추가 상승, 그렇다면 어떤 게 이런 종목을 찾아냈을까?

 

구체적인 조건은 적기 어려우나 대략 첫 10분간 볼린저밴드 상방에서 유지된 종목들이었다.

내 조건식이 이것을 목표로 한 것은 아니었지만, 시가를 볼린저밴드 상한에서 시작하는 종목들로 써놓은 조건식이 이런 종목들을 찾아낸 것이 아닐까 싶다.

기존에도 생각했던 조건식이었기 때문에 (수동매매 시) 이쪽을 목표로 자동매매를 구상해볼까 한다.

 

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오늘의 주식 분류 및 방향 설정

1) 첫 번째 조건

- 기존 조건은 유지(최근 장대양봉 및 200억 거래대금)

- 당일 시가 볼린저밴드 상방 및 유지

 

2) 두 번째 조건 

- 시가 대비 고가 5% 이상 상승한 종목 분류

- 시가 대비 저가 3~5% 하락한 종목 분류(손실제한에 걸리는 종목들)

 

3) 분석방향

- 9시 10분 반경 매수할 것을 목표 (이전에 포착할 수 있는 조건)

- 초반 분봉 모양(양봉, 음봉, 등락률)

- 첫 분봉 저가 하방돌파 여부

- 전일 종가 대비 시가 시작지점

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분석

12개

9시 10분 매수 후 5% 상승한 종목 분류 중, 첫 분봉 하방 돌파는 크게 영향을 미치지 않는 것을 발견

이에 수정하여 5% 상승하지 못한 종목들 분류

시가 시작점의 평균은 비슷 (3.81 vs 3.86),  그러나 실패한 종목 중 5% 이상의 종목이 많음

또한, 초반 분봉의 하락이 매우 늘어남.

시가 대비 매수 가격 분석이 필요해 보임.

엄청난 노가다..

주황색은 상승이지만, 시가시작점이 5% 이상 종목

시가 대비 매수가 정렬

흠..

미약하게나마 시가대비 매수가가 낮은 쪽에 실패가 많다 정도?

고가 대비 매수가 정렬

상대적으로 의미가 있다.

시가 대비보다는 분류의 의미가 있는듯하다.

만약 -2.5% 기준으로 나누면

-2.5% 보다 하방에서 매수 시 = 12개 중 3개 성공 / 또는 11개 중 2개 성공(주황색 제외)

-2.5% 보다 상방에서 매수 시 = 17개 중 9개 성공 / 또는 16개 중 8개 성공(주황색 제외)

깐깐하게 -2.2% 정도로 나눈다면

-2.2% 보다 하방에서 매수시 = 14개 중 3개 성공 / 또는 13개 중 2개 성공(주황색 제외)

-2.2% 보다 상방에서 매수시 = 15개 중 9개 성공 / 또는 14개 중 8개 성공(주황색 제외)

이 기준은 다른 데이터까지 포함해서 추가 확인해야겠다.

 

-2.5%로 나눈다고 했을 때, 상방에서 매수했지만 실패한 종목들을 분석해보았다.

위의 5% 이상 못 올라간 종목들 리스트에서 이들을 파란색으로 표시해 봤다.

초반 분봉 모양은 전부 박스권으로 이 방법으로는 구분하지 못한다.

그러나 8개 중 무려 5개가 기존에 시가 시작점으로 나눈 5% 컷에 걸린다.

더불어 애매하다고 했던 퀄리타스 반도체까지 나눌 수 있다.

 

그렇다면 남는 것은 솔트룩스, 레이저쎌, 예스티 총 3 종목

예스티의 경우 시가시작점을 4% 컷으로 낮춰볼 수 있으나 그러면 수익 종목 중 3개가 날아간다.

이는 지금까지의 생각으로는 분류할 방법이 떠오르지 않는다.

최근 3~4일내 최고가 인접률 정도? 생각이 난다.

물론 충분히 성공률이 높은 상황이나, 추후 데이터를 더 모으고 생각을 많이 해보면서 수정해 나갈 것이다.

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마무리

- 시가가 볼린저밴드 상한선 상방 시작 후 유지

- 초반 분봉 심한 하락 금지(고가 대비 매수가로 해결할 수 있을듯하다.) - 분석 결과 전부 -2.4~2.5% 미만 

- 시가 시작점 5% 미만

- 고가 대비 매수가 -2.5% 이하 (이 수치는 차후 조정)

 

23일 실행해 본 뒤, 결과 분석