[★성공적, 중요한 깨달음] 키움증권 자동매매 캐치 조건식 만들기 240330

키움주식 자동매매 캐치 프로그램을 이용하여 상승하는 주식을 포착하는 조건식을 만들어보려고 한다. 제일 중요한 것은 충분히 올라가기 전에 파악 후 매수하는 것, 그러나 정확도는 높게 만들어야 한다. 데이트레이딩을 목적으로 한다.

 

1) 목표

2) 오늘의 주식 분류 및 방향설정

3) 분석

 

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키움주식 자동매매 캐치 조건식 만들기 

상승하는 주식을 포착하기 위해 금일 초반 급등하는 주식들을 정리 및 분류, 일반적이지 않은 값을 소거하고 데이터를 만든다.

승률은 높되, 전부 다 포착하기 위함이 아니다.

정확도는 높되, 너무 낮은 수익률을 얻으면 안 된다.

 

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금일 매매 요약

1) 관심종목 시초매매와 새롭게 만든 10시 매매가 둘 다 성공적이었다.

2) 하면서 계속 느끼는 것은 '모든 종목을 캐치하려 하지 말고, 성공률을 높일 것'이다.

3) 이에 관련하여 굉장히 중요한 깨달음을 얻게 됐고, 다음 주는 조건식을 다소 변경하여 진행해 볼 계획이다.

 

 

 

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오늘의 주식 분류 및 방향 설정

금일 시장은 그렇게 양호하지는 않았다. 덕분에 나쁘지 않은 데이터를 얻었다.

내 주력 매매인 코스닥은 상승 대비 하락이 많았고, 전체 지수도 하락했다.

새로운 매매 조건식을 실험하기 위해 모의매매로 진행했다. (이럴 때만 잘되는 기분..)

 

1-1) 금일 매매 결과 : 관심종목 시초매매

관심종목 시초매매 거래별 손익

관심종목 시초매매 보고서

굉장히 성공적인 결과가 나왔다.

승률은 50 퍼가 넘었고, 손익비도 3:2 정도로 좋았다. (5%/1.5% 트레일링, -3% 손절컷)

물론 순손익이 크게 난 것은 종목 중 하나의 수익이 5만 원이 넘게 나서 그런 것도 있다. 이런 변수는 제외할 필요가 있다.

 

물론 운이 좋기도 했을 것 같다. 내 매매에 걸맞은 종목이 다수 나왔을 것 같기도 하고, 상승이 좋았다.

최근 조건식을 추가했었던 것이 주요 요인이 되었던 것 같다.

그전에 계속해서 나를 힘들게 만드는 고민이 있었다.

이렇게 설정하면, 이런 종목을 못 찾는데 어떡하지? 좀 더 여유롭게 설정할까?
이런 종목들도 있는데, 내 식으로는 포착을 못하네.. 수정해 볼까?

 

이런 마음으로 다양한 종목이 캐치되게끔 식을 바꾸면, 잘 될 때는 잘되지만, 가끔은 너무 터무니없는 종목이 매매될 때가 있었다.

자동매매의 가장 큰 장점이자 단점은 내가 종목을 분류하지 않는다는 것이다.

이에 따라, 종목이 적게 검출되더라도 좀 더 승률이 높은 조건과 시간대를 설정하고 진행하는 게 좋겠다는 생각을 했다.

거래량을 단순히 전일 대비로 하는 것이 아닌, 거래대금 상위 200 안으로 변경했더니 승률이 상승했다.

예전이었으면, 너무 적은 수의 종목, 그리고 중반에 상승하는 종목을 캐치하지 못하거나 늦게 캐치하기 때문에 순위를 쓸 생각을 못했겠지만, 이렇게 바꿨더니 실제로는 승률이 올라가고 종목 수도 나쁘지 않았다.

 

 

 

1-2) 금일 매매 결과 : 10시 매매

10시 매매 거래별 손익

새롭게 만든 10시 매매 조건식이다.

간단히 설명하자면 천천히 상승하고(급등 없이), 거래량이 점점 상승하면서, 프로그램 매매와 전일 거래량 대비 높은 거래량, 매도매수비 등이 양호할 때 10~11시에 매수하는 전략이다.

눌림목에서 매수를 하기 위해 1분 봉 10일선 근처에 왔을 때 매수하도록 설정해 놓았다. 

승률은 41%로 아쉽지만, 시간 등의 설정으로 승률을 높여볼 만할 것 같다. (이번에는 10시 이후로 계속 매수하도록 했다.)

트레일링 스탑 설정으로 손익비가 나쁘지 않았고, 총합은 익절로 마무리 됐다.

 

 

2) 나아가야 할 방향

- 시간, 추가 설정 등으로 좀 더 승률을 높이는 조건식으로 만들 것

- 트레일링 스탑에 대한 고민

 

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분석

1) 매수 시간에 대한 분석

10시 매매 주문시간 및 익손절

위 사진에서 빨간색 체크는 트레일링 조건에 의한 익절, 빨간색 점은 약익절(매도청산), 파란색은 손절컷 또는 2% 이상의 손절이다.

신성이엔지같이 장 중반까지 조용하다가 상승했던 종목도 있지만, 전체적으로 10시 이후에 검출되는 종목들이 대부분 손절임을 알 수 있다.

이럴 때는 내가 만든 조건식의 콘셉트를 명확히 인지할 필요가 있다.

나는 10시까지 천천히 상승하다가 매수세가 붙어서 상승하는 종목을 검출하려고 한다.

 

그렇기에 신성이엔지 같은 종목을 놓치게 되더라도, 내 조건식에서의 매수는 10시~11시 정도에 끝내는 것으로 한다.

 

 

2) 손실을 본 매수 타점

시초매매에서 손실을 본 매수 타점을 살펴보자.

원텍

HLB제약

사피엔반도체

대부분 장초반이나 중간에 급상승할 때 매수 후 다시 바로 하락하여 손실을 보는 경우이다.

그렇다면 이미 상승을 한 종목을 제외하고 매수를 하면 되지 않을까?

마냥 그렇게 해버리기엔 다음과 같은 익절 종목이 있다.

신성이엔지

상승을 한 뒤 매수했지만, 추후 계속 상승하여 5% 가까운 익절을 주었다.

이제 고민이 생긴다. 이런 종목들을 위해 설정을 해야 할지 말아야 할지..

당연히 그에 대한 고민은 통계를 내려보고, '적당한 수치'를 설정하는 게 베스트겠다.

 

나는 그 외에 익절 종목들을 분석해 봤고, 생각보다 대부분의 익절 종목들이 장 초반 크게 상승하지 않았을 때 매수 후 추후 익절을 하는 것을 발견했다.

따라서 조건식에서 검출하는 조건을 전일 종가대비 5% 상승 이전으로 바꿔보고 진행할 예정이다.

 

예전 마인드였으면, 10% 이상 오르고도 계속 올라가는 종목들이 많은데 이걸 전부 버릴 수 없다! 겠지만, 득 보다 실이 많다 생각했고, 자동매매 특성상 잠깐 확 올라버린 종목까지 매수하게 될 위험을 제외하는 것이 맞다 판단했다.

 

3) 트레일링 조건에 대한 고민

그동안 추가적인 상승분을 놓치는 게 아쉬워 매번 트레일링 조건으로 매도를 설정했다.

보통 5%에서 트레일링 스탑이 걸리고, 1%나 1.5%, 때로는 2.5%로 걸어놨다.

이에 대해 고찰을 해볼 필요가 있다.

5%/1.5% 트레일링/ -3% 트레일링 스탑과, 5%/-3% 익손절 매도를 비교해 보자.

	단순 익절손절 매도	트레일링 스탑
장점	5% 라인에 걸릴 경우 확정 5% 수익	6.5%이상 상승시 추가 이득 가능
단점	6.5% 이상 상승시 추가 이득 불가	6.5%미만 상승시 3.5%~5%만 이득

둘을 비교할 때, 제일 중요한 것은 뭘까?

바로 두 조건 다 결국 5%에는 도달해야 발동한다는 것이다.

트레일링 스탑을 한다 해서 3.5%에서도 약익절을 하고 그러는 것이 아니다.

 

그렇다면 통계적으로 봤을 때, 트레일링 스탑시 3.5~5%의 이득이 많을지, 5% 이상의 이득이 많을지 살펴보면 되겠다.

시초매매 거래별 손익

장종료로 강제 매도된 2 종목을 제외하면, 10% 수익을 준 하나의 종목을 제외하고는 전부 비슷하다.

위 표를 보면, 나머지의 종목들은 전부 3~4%의 수익을 준 것을 볼 수 있다.

대략 7개의 종목이 3~4%의 수익률이 생겼고(단순 익손절 대비 종목 당 1% 정도 손해)

하나의 종목이 10.94%의 수익이 생겼으니(단순 익손절 대비 5.94% 이익)

대충 계산해서 [-1% *7 + 5.94%]를 했을 때 하나의 종목에서 10%의 이익을 봤음에도 더 손해임을 볼 수 있다.

 

그리고 지금까지 경험으로 봤을 때, 1.5%의 트레일링 컷으로는 계속된 상승분을 먹기가 쉽지가 않다.

위 그림과 같은 차트를 보면, 계속해서 올라간 것 같지만 트레일링 컷에 걸려서 매도되었다.

저런 차트에서도 고점 대비 1.5%의 하락은 나왔고, 이에 따라 단순 익손절 매도 대비 손해가 생겼던 것이다.

다시 한번 말하지만 중요한 것은 트레일링 매도는 3.5%에서 안전하게 매도한 것이 아니다. 이 또한 5%까지 찍고 나서 내려온 것이다.

따라서 나는 추가적인 상승분에 대한 욕심을 버리고, 5%/-3%의 단순 익손절로 조건을 변경하려고 한다.

 

4) 조건식 변경

- 전일 종가 대비 5% 미만 상승 (이미 5% 이상 상승된 종목 제외)
- 시초 매매 : 9~10시 매수 / 10시 매매 : 10~11시 매수
- 트레일링 컷 -> 단순 익손절 매도 (5%/-3%)

 

 

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마무리

위의 조건에 맞추어 조건식을 수정

 

4월 1일 실행해 본 뒤, 결과 분석